백테스팅 리포트 샘플

골든크로스 전략 (SMA 10/30)

단기 이동평균선(10일)이 장기 이동평균선(30일)을 상향 돌파할 때 매수, 하향 돌파할 때 매도하는 전통적인 추세 추종 전략

전략 수익률 +23.47%

단순 홀딩 +18.32%

초과 수익 +5.15%

총 거래 횟수 14회

승률 57.1%

최대 낙폭 -12.8%

📊 전략 분석

골든크로스 전략은 테스트 기간 동안 단순 홀딩 대비 약 5.15%의 초과 수익을 달성했습니다. 이 전략의 주요 장점은 비트코인의 강한 상승 추세를 효과적으로 포착했다는 점입니다. 특히 2024년 2-3월 랠리에서 골든크로스 신호가 정확하게 발생하여 상승의 대부분을 수익으로 전환할 수 있었습니다.

그러나 4-5월 횡보장에서는 총 5번의 잘못된 신호(휩소)가 발생하여 불필요한 매매 비용이 발생했습니다. 이는 이동평균선 기반 전략의 전형적인 약점으로, 추세가 명확하지 않은 시장에서는 다른 보조 지표와 함께 사용하는 것이 권장됩니다.

💡 핵심 발견

• 강점: 대세 상승장에서 추세를 놓치지 않고 수익 실현
• 약점: 횡보장에서 빈번한 거짓 신호 발생
• 개선점: ADX(추세 강도 지표)와 병행 사용 시 휩소 필터링 가능

⚙️ 사용된 파라미터

SMA 단기: 10일 SMA 장기: 30일 초기 자본: $10,000 거래 수수료: 0.1%

RSI 반전 전략 (14일, 30/70)

RSI가 과매도 구간(30 이하)에서 상승 돌파 시 매수, 과매수 구간(70 이상)에서 하락 돌파 시 매도하는 역추세 전략

전략 수익률 +31.82%

단순 홀딩 +18.32%

초과 수익 +13.50%

총 거래 횟수 8회

승률 75.0%

최대 낙폭 -8.4%

📊 전략 분석

RSI 반전 전략은 테스트 기간 중 가장 높은 수익률(+31.82%)을 기록했습니다. 단순 홀딩 대비 13.5%p의 초과 수익을 달성했으며, 특히 75%의 높은 승률이 눈에 띕니다.

이 전략의 성공 비결은 비트코인 시장의 평균 회귀 성향을 활용한 것입니다. 과매도 상태(RSI 30 이하)에서 매수한 포지션 6건 중 5건이 수익을 실현했습니다. 특히 2024년 8월 급락 시 RSI가 22까지 하락했을 때 매수 신호가 발생했고, 이후 15%의 단기 수익을 달성했습니다.

💡 핵심 발견

• 강점: 적은 거래 횟수(8회)로 높은 수익 실현, 효율적인 전략
• 약점: 강한 추세장에서는 신호가 적어 기회를 놓칠 수 있음
• 개선점: RSI 기준을 25/75로 조정하면 더 보수적인 접근 가능

⚙️ 사용된 파라미터

RSI 기간: 14일 과매수: 70 과매도: 30 초기 자본: $10,000

MACD 크로스오버 전략 (12/26/9)

MACD 라인이 시그널 라인을 상향 돌파 시 매수, 하향 돌파 시 매도하는 추세-모멘텀 복합 전략

전략 수익률 +19.65%

단순 홀딩 +18.32%

초과 수익 +1.33%

총 거래 횟수 22회

승률 45.5%

최대 낙폭 -15.2%

📊 전략 분석

MACD 크로스오버 전략은 단순 홀딩과 비슷한 수익률을 기록했습니다. 초과 수익은 +1.33%로 다른 전략에 비해 낮았지만, 이는 MACD의 특성과 테스트 기간의 시장 상황에 기인합니다.

MACD는 추세 확인 지표로서의 역할이 강하기 때문에, 추세가 이미 상당 부분 진행된 후에 신호가 발생하는 경향이 있습니다. 2024년 상반기처럼 짧은 상승과 조정이 반복되는 구간에서는 신호의 지연으로 인해 수익 기회를 놓치거나 손실이 발생했습니다.

💡 핵심 발견

• 강점: 장기 추세 포착에 유리, 대형 랠리 초기 진입 성공
• 약점: 신호 지연으로 인한 늦은 진입/청산, 잦은 거래(22회)
• 개선점: 히스토그램 다이버전스 활용 시 조기 신호 포착 가능

⚙️ 사용된 파라미터

Fast EMA: 12일 Slow EMA: 26일 Signal: 9일 초기 자본: $10,000

트리플 스크린 전략 (EMA + MACD + RSI)

추세(EMA), 모멘텀(MACD), 과매수/과매도(RSI) 세 가지 필터를 통과해야 매매하는 복합 전략

전략 수익률 +26.93%

단순 홀딩 +18.32%

초과 수익 +8.61%

총 거래 횟수 6회

승률 83.3%

최대 낙폭 -6.1%

📊 전략 분석

트리플 스크린 전략은 가장 높은 승률(83.3%)과 가장 낮은 최대 낙폭(-6.1%)을 기록했습니다. 세 가지 지표가 모두 일치해야 매매 신호가 발생하기 때문에 거래 횟수는 6회로 가장 적었지만, 각 거래의 질이 매우 높았습니다.

이 전략은 Alexander Elder의 트리플 스크린 트레이딩 시스템에서 영감을 받았습니다. EMA로 중기 추세를 확인하고, MACD로 진입 타이밍을 잡고, RSI로 과열 여부를 필터링하는 3단계 검증 프로세스가 거짓 신호를 효과적으로 걸러냈습니다.

💡 핵심 발견

• 강점: 최고 승률(83.3%), 최저 낙폭(-6.1%), 안정적인 수익 곡선
• 약점: 적은 거래 기회, 세 지표 조합 설정의 복잡성
• 개선점: 신호 조건을 '과반수'로 완화 시 거래 기회 증가

⚙️ 사용된 파라미터

EMA: 12/26일 MACD: 12/26/9 RSI: 14일 (30/70) 신호 조합: 모두 만족

전략 비교 요약

전략	수익률	초과수익	승률	거래횟수	최대낙폭	평가
RSI 반전	+31.82%	+13.50%	75.0%	8회	-8.4%	최우수
트리플 스크린	+26.93%	+8.61%	83.3%	6회	-6.1%	최우수
골든크로스	+23.47%	+5.15%	57.1%	14회	-12.8%	우수
MACD 크로스	+19.65%	+1.33%	45.5%	22회	-15.2%	보통
단순 홀딩 (기준)	+18.32%	-	-	-	-22.3%	기준

분석에서 얻은 인사이트

1

복합 전략의 우수성

단일 지표보다 여러 지표를 조합한 전략(트리플 스크린)이 더 안정적인 성과를 보였습니다. 다만 거래 기회는 줄어들 수 있습니다.

2

RSI의 효율성

RSI 반전 전략은 적은 거래 횟수로 높은 수익을 달성했습니다. 비트코인의 평균 회귀 성향을 활용한 전략이 효과적이었습니다.

3

낙폭 관리의 중요성

모든 전략이 단순 홀딩(-22.3%)보다 낮은 최대 낙폭을 기록했습니다. 시장 타이밍 전략은 하방 리스크 관리에 효과적입니다.

4

시장 상황별 적합성

추세장에서는 골든크로스/MACD가, 횡보장에서는 RSI가 더 효과적입니다. 시장 상황에 따른 전략 선택이 중요합니다.

직접 테스트해보세요

위의 전략들을 직접 설정하고 다양한 기간으로 테스트해보세요. 나만의 최적 전략을 찾을 수 있습니다.

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